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Estado Trimestral de Exposición
a los Riesgos de Mercado
Control y publicación de la Exposición a los Riesgos de Mercado:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 2.15 del capítulo III B.2 y el número 28 del Título I del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se efectúa la publicación trimestral al 31 de marzo de 2012, según lo siguiente:

Posición de Riesgos de Mercado y su medición:

La Exposición al Riesgo de Mercado se mide y controla a través de la diferencia entre los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera (posición neta) y los flujos de efectivo por pagar (asociados a partidas del pasivo) y de efectivo por cobrar (asociados a partidas del activo) en los Libros de Negociación y de Banca, para un determinado plazo o banda temporal.

Las posiciones en moneda extranjera y descalces de plazo están expuestos a diferentes factores de ajustes, sensibilidad y cambios de tasa.

Banco Security estima su exposición a riesgos de mercado de su libro de negociación en función de metodología estandarizada.

Exposiciones a los Riesgos:
Las Exposición al Riesgo de Mercado se determinará sobre
los siguientes riesgos:
- Riesgo de Tasa de Interés
- Riesgo de Moneda
- Riesgo de Reajustabilidad
Exposición al Riesgo de Tasa de Interés, Monedas y Reajustabilidad
Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2 del Banco Central de Chile
Información al 31 de marzo de 2012



UF 29-Nov $ 29,023.42
Dolar Obs. $ 766.00
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