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Estado Trimestral de Exposición
a los Riesgos de Mercado
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Control y publicación de la Exposición a los Riesgos de Mercado: |
Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso
del numeral 2.15 del capítulo III B.2 y el número 28 del Título I del capítulo
12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, se efectúa la publicación trimestral al 31 de
marzo de 2012, según lo siguiente:
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Posición de Riesgos de Mercado y su medición: |
La Exposición al Riesgo de Mercado se mide y controla a través de
la diferencia entre los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera
(posición neta) y los flujos de efectivo por pagar (asociados a partidas del
pasivo) y de efectivo por cobrar (asociados a partidas del activo) en los
Libros de Negociación y de Banca, para un determinado plazo o banda temporal.
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Las posiciones en moneda extranjera y descalces de plazo están
expuestos a diferentes factores de ajustes, sensibilidad y cambios de tasa.
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Banco Security estima su exposición a riesgos de mercado de su
libro de negociación en función de metodología estandarizada.
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Exposiciones a los Riesgos: |
Las Exposición al Riesgo de Mercado se determinará sobre
los siguientes riesgos: |
- Riesgo de Tasa de Interés
- Riesgo de Moneda
- Riesgo de Reajustabilidad |
Exposición al Riesgo de Tasa de Interés, Monedas y Reajustabilidad |
Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2 del Banco Central
de Chile
Información al 31 de marzo de 2012 |
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